Калькулятор форвардного курсу

Про цей калькулятор

Паритет покритих відсоткових ставок (CIRP) пов'язує форвардний обмінний курс зі спотовим курсом та різницею відсоткових ставок двох валют: F = S × (1 + i_domestic × t) / (1 + i_foreign × t), де S — спотовий курс, i_domestic та i_foreign — дві відсоткові ставки, а t — строк контракту. Валюта з вищою відсотковою ставкою торгується з форвардним дисконтом, а валюта з нижчою ставкою — з форвардною премією, — саме умова паритету не дає арбітражу між спотовим, форвардним і грошовим ринками бути прибутковим.

Форвардні деські банків та валютні дилери використовують цю формулу, щоб котирувати форвардні курси клієнтам, корпоративні казначеї — щоб захеджувати валютний ризик майбутньої дебіторської чи кредиторської заборгованості в іноземній валюті, а арбітражні та кері-трейдери — щоб перевірити, чи котирований форвардний курс не залишає безризикового прибутку.