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フォワードレート計算

スポットレート、両方の金利、期間を入力して、フォワードレートを求めます。

使い方

  1. 上のフィールドに値を入力します。
  2. 「計算」を押すと結果がすぐに表示されます。
  3. 「共有」ボタンで結果へのリンクをコピーできます。

この計算ツールについて

カバー付き金利平価（CIRP）は、先物為替レートを、スポットレートと2つの通貨の金利差に結びつけます。F = S × (1 + i_自国 × t) / (1 + i_外国 × t)で、Sはスポットレート、i_自国とi_外国は2つの金利、tは契約の期間です。金利の高い通貨はフォワードディスカウントで、金利の低い通貨はフォワードプレミアムで取引されます。この平価条件によって、スポット、フォワード、マネー市場の間の裁定取引が利益を生まないようになっています。

銀行のフォワードデスクや為替ディーラーは、顧客にフォワードレートを提示するためにこの式を使います。企業の財務担当者は、将来の外貨建ての債権や債務の為替リスクをヘッジするために使います。裁定取引やキャリートレードのトレーダーは、提示されたフォワードレートにリスクのない利益が残っていないかを確かめるために使います。

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