Калкулатор форвард курса

О овом калкулатору

Покривена каматна пародност (CIRP) повезује термински девизни курс са тренутним курсом и разликом каматних стопа две валуте: F = S × (1 + i_domestic × t) / (1 + i_foreign × t), где је S тренутни курс, i_domestic и i_foreign су две каматне стопе, а t је рок уговора. Валута са вишом каматном стопом тргује се са терминским дисконтом, а она са нижом стопом са терминском премијом — услов пародности је оно што спречава да арбитража између промптног, терминског и новчаног тржишта буде профитабилна.

Банкарска одељења за форварде и FX дилери користе ову формулу за котирање терминских курсева клијентима, корпоративни трезорници је користе за заштиту од девизног ризика на будућим потраживањима или обавезама у страној валути, а арбитражери и carry трговци је користе да провере да ли котирани термински курс оставља било какав профит без ризика.