Калькулятор форвардного курса

Об этом калькуляторе

Паритет покрытых процентных ставок (CIRP) связывает форвардный обменный курс со спот-курсом и разницей процентных ставок двух валют: F = S × (1 + i_внутр × t) / (1 + i_внешн × t), где S — спот-курс, i_внутр и i_внешн — две процентные ставки, а t — срок контракта. Валюта с более высокой процентной ставкой торгуется с форвардным дисконтом, а валюта с более низкой — с форвардной премией; именно условие паритета не даёт арбитражу между спотовым, форвардным и денежным рынками быть прибыльным.

Форвардные отделы банков и валютные дилеры используют эту формулу, чтобы котировать клиентам форвардные курсы, корпоративные казначеи — чтобы хеджировать валютный риск по будущей дебиторской или кредиторской задолженности в иностранной валюте, а арбитражёры и трейдеры, работающие по стратегии кэрри-трейд, — чтобы проверять, остаётся ли в котируемом форвардном курсе безрисковая прибыль.