Калкулатор на форуърден курс

За този калкулатор

Покритият лихвен паритет (CIRP) свързва форуърдния валутен курс със спот курса и разликата в лихвените проценти между две валути: F = S × (1 + i_domestic × t) / (1 + i_foreign × t), където S е спот курсът, i_domestic и i_foreign са двата лихвени процента, а t е срокът на договора. Валутата с по-висок лихвен процент се търгува с форуърдна отстъпка, а тази с по-нисък — с форуърдна премия; условието за паритет е това, което не позволява арбитражът между спот, форуърдния и паричния пазар да бъде печеливш.

Форуърдните бюра на банките и валутните дилъри използват тази формула, за да котират форуърдни курсове на клиентите, корпоративните ковчежници — за да хеджират валутния риск по бъдещи вземания или задължения в чужда валута, а арбитражьорите и търговците на кери — за да проверят дали котиран форуърден курс оставя някаква безрискова печалба на масата.