Llogaritës i mesatares lëvizëse eksponenciale

Rreth kësaj llogaritëseje

Mesatarja lëvizëse eksponenciale i peshon pikat e fundit të të dhënave më shumë se ato më të vjetrat duke përdorur formulën rekursive EMA_t = çmimi_t × k + EMA_{t−1} × (1 − k), ku faktori i zbutjes k = 2 ÷ (periudha + 1). Një periudhë më e shkurtër e çon k më afër 1, duke e bërë EMA-në të reagojë shpejt ndaj ndryshimeve të fundit; një periudhë më e gjatë zbut më shumë dhe mbetet më shumë prapa, ndryshe nga një mesatare lëvizëse e thjeshtë që e peshon çdo pikë në dritare njësoj.

Tregtarët e aksioneve dhe të kriptos përdorin EMA-të (zakonisht EMA-të me 12 dhe 26 periudha që ushqejnë MACD-në) si mjete themelore të analizës teknike për të pikasur drejtimin e trendit dhe ndryshimet e momentit, ndërsa sistemet e tregtimit algoritmik përdorin të njëjtën formulë rekursive sepse për t'u përditësuar kërkon vetëm vlerën e mëparshme të EMA-së, çka e bën të lirë për t'u llogaritur mbi të dhëna çmimesh në rrjedhë.