Calcolatore della media mobile esponenziale

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La media mobile esponenziale dà più peso ai dati recenti che a quelli più vecchi usando la formula ricorsiva EMA_t = prezzo_t × k + EMA_{t−1} × (1 − k), dove il fattore di smorzamento k = 2 ÷ (periodo + 1). Un periodo più breve avvicina k a 1, facendo reagire l'EMA rapidamente ai cambiamenti recenti; un periodo più lungo leviga di più e resta più in ritardo, a differenza di una media mobile semplice che dà lo stesso peso a ogni punto della finestra.

I trader di azioni e criptovalute usano le EMA (di solito le EMA a 12 e 26 periodi che alimentano il MACD) come strumenti di base dell'analisi tecnica per individuare la direzione del trend e i cambi di momentum, mentre i sistemi di trading algoritmico usano la stessa formula ricorsiva perché per aggiornarsi richiede solo il valore precedente dell'EMA, il che la rende economica da calcolare sui prezzi in streaming.