ConverterHub

İflas Riski Hesaplayıcı

Avantajınız kendini göstermeden önce hesabınızın sıfırlanma ihtimalini görün.

Nasıl hesaplanır?

Araç klasik kumarbaz iflası modelini kullanır; her işlemin aynı tutarda kazandırdığını ya da kaybettirdiğini (1:1 kazanç/risk) varsayar. İşlem başına risk ve hesap büyüklüğü yüzde değil, para tutarıdır. Birim sayısı birim = taban(hesap / risk) olup hesabın üst üste kaç kaybı kaldırabileceğini gösterir. p = kazanma oranı / 100 ve q = 1 − p olmak üzere p 0,5'ten büyükse iflas olasılığı (q / p)^birim olur. Kazanma oranı %50 ya da altındaysa araç %100 verir, çünkü uzun vadede iflas kesindir. Gösterilen avantaj p − q değeridir. Risk hesaptan büyükse sonuç verilmez. Kazançların kayıplardan büyük olması gerçek olasılıkları değiştirir ve modellenmez.

Örnek hesaplama

Kazanma oranı %55, işlem başına risk 2.000, hesap 20.000 olsun. Birim = 20.000 / 2.000 = 10. p = 0,55, q = 0,45; q / p = 0,8182 ve avantaj 0,55 − 0,45 = %10,00 çıkar. İflas olasılığı = 0,8182^10 = %13,44. Riski işlem başına 200'e düşürürseniz aynı kazanma oranı ve aynı avantajla birim sayısı 100 olur ve iflas olasılığı %0,00'a yuvarlanır.

Bu örneği dene →

Sık yapılan hatalar

  • İşlem başı riski tutar yerine yüzde olarak (2 gibi) girmek: 20.000'lik hesapta bu 2 para birimi sayılır ve 10.000 birim çıkar.
  • Kazanç ve kayıpları farklı büyüklükte olan bir stratejiye sonucu uygulamak; model 1:1 varsayar.
  • %0,00'ı imkânsız saymak: bu yalnızca olasılığın çok küçük olduğunu gösterir, iflasın olamayacağını değil.
  • Birkaç düzine işlemden çıkan kazanma oranını kullanmak: küçük örneklem avantajı fazlasıyla abartabilir.
  • %50 ve altındaki kazanma oranında %100'den küçük sonuç beklemek: avantaj yoksa araç iflası kesin sayar.

Bu hesaplama hakkında

İflas riski, sabit bir kazanma oranı, işlem başına sabit bir risk ve sınırlı bir hesap büyüklüğü verildiğinde, bir işlem hesabının artık işlem yapamayacak kadar para kaybetme olasılığıdır. Yaygın bir kapalı-form tahmin, hesabı sabit büyüklükte bir bahis dizisi olarak ele alır ve iflas riski ≈ ((1 − avantaj) ÷ (1 + avantaj))^birim sayısı formülünü kullanır; burada avantaj kazanma oranı eksi kaybetme oranıdır, birim sayısı ise hesap büyüklüğünün işlem başına alınan riske bölünmesiyle bulunur — yani iflas riski, ister istatistiksel avantaj ister mevcut risk birimi sayısı artsın, keskin biçimde düşer.

Yatırımcılar ve risk yöneticileri bir pozisyon büyüklüğü kuralını kesinleştirmeden önce bu hesabı kullanır; çünkü gerçekten pozitif beklentiye sahip bir strateji bile, her işlem hesabın çok büyük bir yüzdesini riske atıyorsa rahatsız edici derecede yüksek bir iflas riski taşıyabilir — matematik, işlem başına riski örneğin %5'ten %1'e düşürmenin, kazanma oranındaki gerçekçi herhangi bir iyileştirmeden çok daha fazla iflas olasılığını azalttığını gösterir.

Bu faydalı oldu mu?

En fazla 3 tepki seçebilirsiniz.

Yorumlar

  • İlk yorumu siz yazın.

Popüler hesaplayıcılar

Kredi Hesaplama

Aylık taksit, toplam faiz ve ödeme planını hesaplayın.

Yüzde Hesaplama

Yüzde değişim, indirim ve oran hesaplamaları.

İndirim Hesaplama

İndirimli fiyatı, kazancı ve indirim tutarını hesaplayın.

Vücut Kitle Endeksi (VKİ)

Boy ve kiloya göre vücut kitle endeksini hesaplayın.

Yaş Hesaplama

Doğum tarihinden bugüne tam yıl, ay ve gün cinsinden yaşınızı hesaplayın.

Bileşik Faiz Hesaplama

Ana para, faiz oranı ve süreye göre bileşik faizle nihai tutarı hesaplayın.

Tüm Hesaplayıcılar